Monte Carlo metodas (Mònte Kárlo metòdas), stochastinio modeliavimo metodas. Monte Carlo metodo skaičiavimo algoritmai taikomi modeliuojant įvairių fizikinių, matematinių, ekonominių ir kitokių sistemų elgseną, t. p. kituose skaičiavimo uždaviniuose. Monte Carlo metodas skiriasi nuo deterministinių modeliavimo metodų, nes yra stochastinis – naudoja atsitiktinius skaičius (praktiškai pseudoatsitiktinius). Modeliavimo procesą Monte Carlo metodu sudaro atsitiktinio dydžio su turimuoju skirstiniu generavimas, realios sistemos tikimybinio modelio sudarymas, sudaryto modelio statistinė analizė, leidžianti įvertinti uždavinį įvairiais aspektais. Kadangi iš intervale [0,1] tolygiai pasiskirsčiusių nepriklausomų atsitiktinių skaičių galima sukonstruoti kitokius atsitiktinius skaičius, tai intervale [0,1] tolygiai pasiskirsčiusių skaičių gavimo algoritmai (generatoriai) ypač svarbūs. Sukurta daug tokių generatorių. Generatoriais gautos atsitiktinių skaičių sekos testuojamos, lyginamos jų ir tikrųjų atsitiktinių skaičių statistinės savybės. Labiausiai ištirtos ir dažniausiai naudojamos atsitiktinių skaičių sekos gaunamos tiesiniu kongruentiniu metodu. Monte Carlo metodas naudojamas ne tik stochastiniams, bet ir deterministiniams uždaviniams spręsti. Deterministinis uždavinys gali būti sprendžiamas Monte Carlo metodu, jei jo formali išraiška yra tokia pati kaip kokio nors stochastinio proceso arba dirbtinai padaroma tokia. Monte Carlo metodu skaičiuojami daugialypiai integralai, masinio aptarnavimo uždavinių parametrai, sprendžiamos diferencialinės ir integralinės lygtys. Monte Carlo metodas naudojamas virtualiuosiuose 3D modeliuose, videožaidimuose, architektūroje, projektuojant, kuriant specialių efektų filmus ir kitose srityse. Monte Carlo metodu galima spręsti sudėtingus uždavinius su didžiuliais duomenų masyvais. Stochastinis sistemos modelis dažnai yra vienintelis įmanomas modeliuojant fizinę sistemą, nes realus modelis yra per brangus arba jo negalima sumodeliuoti realiuoju laiku. Monte Carlo algoritmai dažnai yra iteraciniai, juos lengva programuoti. Monte Carlo metodas plačiai pradėtas taikyti 20 a. viduryje, nors atsitiktinių procesų modeliavimo idėja ir taikymo užuomazgos labai senos. Šiuolaikinių galingų kompiuterių naudojimo galimybės labai išplėtė Monte Carlo metodo taikymo sritis.
Metodo populiarintojai ir pradininkai – fizikai Stanisławas Marcinas Ulamas (Lenkija), E. Fermi, J. von Neumannas, Nicholas Constantineʼas Metropolis (Jungtinės Amerikos Valstijos).
859