optimizãvimas (lot. optimus – geriausias), optimaliojo sprendimo pasirinkimas iš visų galimų sprendimų aibės. Ekonominiame modeliavime ir analizėje sprendžiant optimizavimo uždavinius siekiama matematinio programavimo metodais leistinų sprendimų aibėje Ω rasti tašką x0, kuris tenkintų nustatytus uždavinio sprendimo apribojimus (išreikštus lygtimis, nelygybėmis ar kitomis papildomomis sąlygomis) ir kuriame pasirinktas optimalumo kriterijus – tikslo funkcija f0(x) – pasiektų ieškomą lokalųjį ar globalųjį ekstremumą (minimalią ar maksimalią reikšmę). Taikant stochastinio programavimo metodus, į aibės Ω ir (ar) funkcijos f0(x) formulavimą įtraukiami atsitiktiniai dydžiai. Šiuo atveju, be determinuoto sprendimo, gali būti ieškoma sprendimo tikimybinio skirstinio forma. Sudėtingesniais atvejais gali būti suformuluotos kelios tikslo funkcijos, kurios išreiškia skirtingus, kartais tarpusavyje nesuderinamus tikslus. Geriausias pasirinkimas pagal vieną tikslo funkciją dažniausiai nėra geriausias pagal kitas. Optimizavimas virsta Pareto optimalumo kriterijumi pagrįsta geriausio pasirinkimo (pasirinkimų aibės) paieška, jam taikomi lošimų teorijos metodai, taip pat įvairūs kelių tikslo funkcijų kompromisinio sujungimo į vieną jungtinį optimalumo kriterijų būdai. Optimizavimo uždavinių sprendimas yra vienas svarbiausių gamybos, finansų, transporto, inžinerijos, statybos ir kitos ekonominės veiklos planavimo ir valdymo elementų.
696