Poissono procesas (Puasòno procèsas), atsitiktinis procesas N(t), t ≥ 0, kuriuo reiškiamas nepriklausomų atsitiktinių dydžių τk, k = 0, 1, 2,..., pasirodymo skaičius laiko intervale [0,t]. Atsitiktinio dydžio τk pasirodymo tikimybę apibūdina skirstinys P{τk > X} = e–λX, X > 0; jis priklauso nuo parametro λ > 0, lygaus N (1) vidurkiui. Poissono proceso pokyčiai N(t) – N(s), t > s ≥ 0, yra nepriklausomi nesikertančiuose laiko intervaluose ir įgyja reikšmę n su tikimybe e–λ(t – s)(λ(t – s))n/n!. Klasikinis pavyzdys reiškinio, modeliuojamo šiuo procesu, yra mirčių skaičius Prūsijos armijoje dėl arklių spyrių (nustatė Ladislausas Bortkiewiczius 1898); dar gali būti ir skambučių skaičius į telefono stotį, radioaktyviųjų skilimų skaičius. Dabar Poissono procesas dažnai naudojamas draudimo matematikoje modeliuojant žalų skaičių iki momento t.
Pavadintas prancūzų matematiko S. D. Poissono vardu.
678
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.