rizikos teorija

rzikos teòrija, tikimybių teorijos kryptis, kuri tiria sprendimų priėmimą esant ateities neapibrėžtumui, t. y. veikiant rizikai. Rizikos teorija nustato, su kokių rūšių rizikomis gali būti susijęs tam tikras sprendimas, kaip jos sąveikauja tarpusavyje (kai įvairių rūšių rizikos veikia kartu, bendroji rizika gali būti didesnė, mažesnė arba lygi šių rizikų, veikiančių atskirai, sumai), sudaro šių rizikų matematinius modelius, kiekybiškai įvertina priimamo sprendimo teigiamų ir neigiamų padarinių tikimybes, laukiamos naudos sėkmės atveju ir laukiamų nuostolių nesėkmės atveju dydžius. Atsižvelgiant į šiuos rodiklius (kartais t. p. ir į sprendimą priimančio asmens individualų polinkį rizikuoti ar vengti rizikos) rizikos teorija teikia rekomendacijas, kuris iš galimų alternatyvių sprendimų yra geriausias arba, kai vertinamas tik vienas standartinis sprendimas įvairiomis aplinkybėmis (pvz., suteikti banko klientui tam tikro dydžio paskolą įvertinus jo mokumą), koks turi būti didžiausias leistinas rizikos lygis šiam sprendimui priimti, kaip nustatyti atlygį už riziką (pvz., palūkanų rizikos premiją) priklausomai nuo jos lygio. Rizikos teorija gali būti pritaikoma įvairioms gyvenimo sritims, bet didžiausią reikšmę turi vertinant ir valdant ekonomines (draudimo bendrovių, pensijų fondų, bankų ir kitų finansų įstaigų veiklos, investicinių sprendimų), technologines (pastatų, įrangos, mašinų ir kitų objektų avarijų), medicinines (įvairių ligų, negalios, mirties), ekologines (žalos aplinkai ir joje gyvenantiems žmonėms) rizikas.