stochãstinis integrãlas, atsitiktinis procesas, kuriuo apibendrinami Stieltjeso ir Lebesgue’o integralai integruojant vieną atsitiktinį procesą kito atsitiktinio proceso atžvilgiu. Kai atsitiktinis procesas X yra martingalas ir atsititktinis procesas H yra aprėžtas ir numatomas procesas, tai Itô stochastinis integralas ∫HdX yra martingalas, gaunamas tam tikru būdu konverguojant atitinkamoms integralinėms sumoms. Stochastinis integralas naudojamas atsitiktinių procesų teorijoje, suteikiant prasmę stochastinėms diferencialinėms lygtims, dar naudojamas Stratonovičiaus (pavadintas SSRS fiziko Ruslano Stratonovičiaus vardu) stochastinis integralas.
1751
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.